<2009年7月>
日一二三四五六
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678

最新随笔

留言簿

随笔分类

随笔档案

文章分类

文章档案

智慧在别处

  •  

最新评论

@rainning73 My Pleasure~ (Ivana1987)
十分谢谢! (rainning73)
@rainning73 那要看你研究的问题和深度了 VAR模型可以作脉冲响应和方差分解 也能做协整检验，只是VEC模型的不出来，但可以检验是否存在协整关系 (Ivana1987)
是的，是年数据，我只能找到最远88年的数据。是否可以不考虑协整分析，只对VAR模型进行脉冲分析和方差分析，即只是分析短期关系分析，而不考虑长期均衡关系。不能进行协整检验，不需要在文中交待吧？ (rainning73)
@rainning73 是年数据吗？ 如果是年数据，样本数太少，尤其是对滞后4阶来说，这样模型的自由度就消耗很大。其实样本太少，很多检验都是由偏误的～ (Ivana1987)
您好! 不好意思，我又遇到了问题。用调整后的GDP、研发经费投入和科技人员投入(均取对数，1988年到2008年)，均I(1)，建立VAR(4)(AR roots tables检验稳定 )，现在... (rainning73)
@rainning73 不敢担，我也是初学者，大家相互交流交流吧^^ (Ivana1987)
十分感谢!如果还有不懂的地方，还要请您多多指教! (rainning73)
@rainning73 呵呵～不客气啦，不用敬称哈～ eviews给出滞后阶数的判别准则有好几个，比如LR、AIC、SC等，如果给的结论是一样的自然最好，如果不一样，在选择上就比较复杂，因为不同的判别... (Ivana1987)
您 好! 十分感谢您能回复我。 我用的是EVIEWS。是不是说先用LAG LENGTH CRITERIA来确定VAR的滞后阶数，找*最多的为主，然后再进行协整检验，这里协整检验的滞后阶数是VAR阶数-... (rainning73)

阅读排行榜

评论排行榜